Зайди в Словарь и выбери слева категорию Мои наборы и разговорники:
На открывшейся странице нажми на кнопку "+Cоздать набор":
В появившемся окне укажи название набора и сохрани его.
Твой набор появится на странице Мои наборы и разговорники и будет иметь такую обложку:
О том, как удалить набор, можно почитать здесь.
Также смотри инструкцию по добавлению слов в свой набор.
Подробнее о наборах слов можно почитать здесь.